Бывают, но редко, так как нужен тёплый и холодный потоки воздуха плюс влага, а зимой влага в кристаллическом виде

Снег прекрасный диэлектрик, мало во что разряжаться дуге. Плюс плотность воздуха гораздо меньше, поэтому нужно большее напряжение для разряда Но в южной части зимой грозы прекрасно себя чувствуют)