Инвестиционная платформа Advisors’ Axiom — это площадка для совместной работы инвесторов сегмента Premium и Private Banking, инвестиционных консультантов и финансовых экспертов, разработанная ПАО РОСБАНК.Возможности платформы:

Во что инвестировать, когда и зачем Подборки ценных бумаг Продуктовый каталог Модель сбалансированного инвестиционного портфеля

Только важные новости Показывает только те новости, которые могут повлиять на цену активов клиента, и отмечает тональность этого события Риск-менеджмент Оценка риска портфеля и инвестиционное профилирование Задача

Необходимо было разработать MVP удобного онлайн-инструмента для инвестирования для клиентов Росбанка сегмента Premium и Private с возможностью следить за всеми изменениями их портфеля, а также мобильное приложение к нему.Платформа на стадии MVP должна включать профиль инвестора и финансового эксперта, который закреплен за каждым клиентом и помогает ему в формировании и реализации его инвестиционной стратегии. Сервис должен не только содержать всю необходимую информацию по портфелю, но и сигнализировать о негативных изменениях портфеля и отслеживать происходящие в экономике изменения с помощью машинного обучения, анализировать состояние активов и фиксировать их динамику. Все это должно сделать Advisors’ Axiom более удобным и прибыльным инструментом.

Реализация

В качестве языка разработки был выбран python, django — в качестве фреймворка.Система делится:

на личный кабинет менеджера, личный кабинет клиента. Они работают на одной кодовой базе, но выполняются в разных контейнерах в средах банка с различными уровнями доступа:

личный кабинет менеджера доступен только из сети банка с устройств банка, личный кабинет клиента доступен из сети Интернет. Сопутствующая функциональность реализуется в микросервисной архитектуре, в частности такие сервисы, как:

Профилирование клиентов (опросник клиентов и расчет риск-рейтинга). Новостной модуль (парсинг и анализ новостей с помощью методов машинного обучения). Внешнее API для страховых компаний. Генератор PDF-отчетов (php). Взаимодействие между микросервисами и основным функционалом осуществляется через Брокер сообщений и restful-API.Платформа разработана в виде монолитного приложения (на уровне кодовой базы), работающего на единой базе данных, но с логической декомпозицией на модули и с возможным выделением обособленной функциональности в отдельные микросервисы со взаимодействием на очередях или API.

Нейросеть для оценки тональности новостей Для машинного обучения модели мы использовали более 20 тысяч страниц новостей на английском языке и более 10 тысяч страниц новостей на русском языке. При этом был обучен собственный дескриптор слов, поскольку в новостях много специализированных терминов.После был сформирован собственный набор данных из 10 тысяч новостей, которые сначала были размечены автоматически с использованием вычисляемого индикатора прогноза аномальной доходности. А потом аналитиком была произведена ручная разметка собранных статей с точки зрения общей тональности новости и влияния на рыночную стоимость компании (в средней и долгосрочной перспективе), что позволило достичь большей точности в работе системы. Особое внимание к вопросам безопасностиВ процессе интеграции платформы с внутренней банковской инфраструктурой специалисты Росбанка внедрили системы мониторинга базы данных Imperva, сбора событий и инцидентов SIEM, обеспечения безопасности обмена данных WSO2, тестирования кода Solar AppScreener и приняты другие меры по обеспечению конфиденциальности.

Результат

Вeб-версия платформы включает в себя следующее:

Представление услуг и продуктов банка в виде единого каталога продуктов (ценные бумаги, счета, депозиты, страхование, доверительное управление и т. п.). Объединение данных из нескольких учетных систем, агрегация, приведение к виду, понятному пользователю, обогащение и предоставление в едином интерфейсе. Расчет доходности активов в денежном и процентном выражениях по различным активам (каждый тип актива может иметь собственную методику расчета). Вывод истории