«Греки» опционов - это пять параметров опциона, которые показывают чувствительность цены опциона к изменению рыночных факторов (цена базового актива, время до экспирации и волатильность). Используются в риск-менеджменте и принятии решений об открытии/закрытии позиции в опционе.

Дельта - при прочих равных показывает насколько изменится цена опциона при изменении цены базового актива на одную единицу. Гамма - показывает как быстро меняется Дельта опциона. Тета - отражает зависимость цены опциона от времени эксперации. Вега - зависимость цены опциона от волатильности базового актива. Ро - показывает чувствительность цены опциона к процентным ставкам.

P.S.: На самом деле их 15, но эти самые ходовые и информативные.