📊 Две стратегии: LONG и SHORT Я разделил модели на две независимые стратегии. Одна работает в восходящей фазе рынка и только с сильными активами, другая работает в любой фазе и проводит скоринг, выделяя слабые активы.
Механика одинаковая для обеих: Стартовый депозит $50 000 В каждой позиции 10% капитала
Работает через сложный процент и автоматически контролирует риск.
📈 LONG стратегия
Работает только в восходящей фазе рынка. Без плечей.
Статистика с 2023 года:
- максимальная просадка: –23%
- средняя годовая доходность: >100%
- коэффициент Шарпа: 3.3
- профит-фактор: 16
Модель рассчитана на ликвидный рынок с устойчивым трендом.
📉 SHORT стратегия
Работает только в шорт и в любой фазе рынка, выделяя слабые активы. Также без плечей.
Статистика с 2023 года:
- максимальная просадка: –25%
- средняя годовая доходность: 40%
- коэффициент Шарпа: 1.4
- профит-фактор: 3 Обе стратегии работают одновременно, только в первом случае скоринг отбирает сильные активы, которые алгоритм удерживает в портфеле, во втором случае выделяются слабые активы.
