🛡 Что такое коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа показывает, сколько доходности стратегия даёт на единицу риска.
Чем выше – тем стабильнее результат.
У большинства хедж-фондов Шарп в диапазоне 1–2.
Какие результаты являются показательными Активные фонды BlackRock – чаще всего Шарп 0.8–1.5. Фонд Уоррена Баффета (Berkshire) – Шарп около 0.7–0.8.
Для понимания: 1.0 – уже хороший уровень 1.5–2.0 – сильный выше 3.0 – редкость даже для фондов
По моим стратегиям: LONG – Шарп 3.3 SHORT – Шарп 1.4
То есть LONG по стабильности находится на очень высоком уровне. SHORT – крепкая модель для своей фазы.
В долгую именно Шарп показывает качество системы.
