Деньги и алгоритмы любят умных, а не гемблеров и лудоманов

Ребята, сегодня #Сметневпробует про алгоритмический трейдинг. Это тема, в которой я пока не разбираюсь досконально, но с интересом наблюдаю.

Как я уже говорил: самые большие деньги делают те, кто работает с деньгами. Банально, но это так. Например, когда-то думал, что в финтехе уже все изобрели, а в итоге в этой области регулярно появляются очень крупные компании. Причем некоторые имеют российские корни: 4dev, Консоль.Про, Revolut, Deel и другие.

Но особняком для меня всегда стояла история алгоритмического трейдинга, которую все еще наблюдаю и изучаю.

Базовая мысль такая: если умеешь настраивать алгоритмы, чтобы искать неэффективности рынка, а также предсказывать движение этого рынка без человека - на этом надо зарабатывать.

При этом подобные проекты надо выбирать внимательно. Например, одной из моих первых венчурных инвестиций была платформа l3tech.io моего старого знакомого. Он занимался High Frequency Trading на Московской бирже: использовал более быстрые алгоритмы и более быстрое железо для взаимодействия с инфраструктурой.

В 2022 году ситуация на Мосбирже ухудшилась, а команда не успела диверсифицироваться: не пошла в крипту и на зарубежные рынки. Проект закрылся и было больно, так как я потерял 80% капитала. Но при этом сделал вывод, что в финансах важно работать на большом рынке . Но в этой сфере есть и ультра-успешные команды. Например, у меня есть знакомые еще по школе в Сарове - Артем Гудов и Стас Семенов. Стас - удивительно умный чел, победитель международных олимпиад по программированию и какое-то время был на вершине рейтинга Kaggle (главная платформа для оценки дата-сайентистов). В 2019 Стас запустил трейдинговую компанию Eqvilent в Дубае, а Артем стал финансовым директором.

Они не разглашают данные, но из того, что знаю - управляют портфелями в десятки миллионов долларов. Они добились этого за счет навыков программирования и работы с данными.

У ребят есть свои внутренние алгоритмы, на которых они делают трейдинг самостоятельно. Плюс по модели Profit Sharing подключают сторонние команды к капиталу клиентов и под жестким контролем масштабируют успешные стратегии. Делают до 50% годовых и это на самом деле очень много.

Еще есть бывший инвест-аналитик из Skyeng Гоша Наринян, который создал платформу Value Sense. Он работает с чеками от 100 тысяч долларов и нашел неэффективность на рынке Форекса. Скоро у меня выйдет подкаст с Гошей, где он расскажет, как это работает.

Какие выводы можно сделать?

1. Если ты очень умный и мозги заточены на решение сложных математических задач, то карьера в алгоритмическом трейдинге имеет большие шансы на успех.

2. При этом надо учитывать, что это довольно закрытый рынок. Люди крайне редко делятся информацией, потому что это конкурентное преимущество. То есть там нет таких блогеров типа меня, которые все рассказывают😉

3. И думаю, что сейчас трейдинг на основе технического анализа (наблюдение за графиками в режиме реального времени) - это путь в психушку. Проверено на себе😈 Все это напоминает лудоманию и гемблинг с надеждой сделать выигрышную ставку. Лучше все автоматизировать, делать бэктесты и проверять результаты на исторических данных.

Исключение - специалисты, которые разбираются в определенных отраслях и могут реально инвестировать вдолгую на основе знаний. Например, те, кто шарит в биотехнологиях или промышленности. Летом планирую зайти в проект Гоши реальными деньгами. Мои мысли, как всегда, не являются инвестиционной рекомендацией.

Пишите в личку @smetnev:

• Если хотите вложить свои деньги, то могу познакомить с командой Value Sense. • Если ты сам трейдер и у тебя в управлении есть несколько миллионов долларов и хочешь масштабировать сумму в управлении на надежной инфраструктуре, то постараюсь познакомить с командой Eqvilent.

🌚 До сих пор тыкаю в кнопки 😈 Найду свой алгоритм с блэкджеком и…