#полезно@tkachfinance

Коллеги, приветствую! 🤝

Сегодня немножко затронем теорию портфеля, а именно формулу риска портфеля. Она выглядит громоздко, и запомнить её с первого раза не всегда удаётся…

Но запоминать не обязательно! Есть простой способ вывести её для любого количества активов. Нашёл его в книге «Прикладные корпоративные финансы» Брейли, Майерса, Аллена.

Когда формула полезна?

Для 3+ активов лучше использовать Excel с матричными расчётами. Но на экзаменах обычно даются задачки до 3-х активов и этот метод очень спасает)

Алгоритм расчёта представлен на фото. Он максимально простой. Сначала делается подстановка по клеточкам, затем всё складывается и берётся корень из полученного числа. И риск портфеля посчитан!

Надеюсь, пригодится 😉