Во‑первых, полностью отказался от личного вмешательства посредством фильтрации по техническим показателям и полностью доверил это алгоритмам. Во‑вторых, выставил ограничение в минимум 50 сигналов за полгода. Раньше сигналы могли достигать высокой точности, но их было так мало, что доходности почти не приносили. В‑третьих, изменил саму модель с случайного леса на градиентный бустинг (CatBoost).

После множества тестов с гиперпараметрами удалось достичь 28,5 % доходности сигналов при 66,7 % точности. Это сухие цифры, без учёта комиссии и при условии, что все сигналы будут покупаться с одинаковыми вложениями, что не всегда может быть реально.

Результат интересный. Буду продолжать экспериментировать, но в целом уже можно пробовать применять на реальной бирже.