Такое часто бывает когда делаешь всё правильно, учитываешь попутные издержки и не даёшь слабину подгоняя модель под тесты.

Квантовый мир фондового рынка не поддался. Только подтвердил что дневной трейдинг не более чем рулетка, новости зачастую уже в цене, а деньги - в арбитраже, высоких частотах и инфоаструктуре.

Если кто-то хочет присоединиться, все гипотезы, методика, цифры здесь https://github.com/alterfo/moex-trader/blob/moex-multi-agent-trader/docs/metrics.ru.md

Задним умом все хороши.