Псст… Вот ссылка: https://zenodo.org/records/23752213

Суть простая, как три рубля. Берёшь исторические данные за 6 лет. Лучше платные, рафинированные, чтобы всё блестело. На них любая стратегия показывает пиздатую доходность. Даже если её придумал кот.

Потом стратегия встречается с реальным рынком. И доходность падает на 30-60%. Не немного, а именно так. Сигнал есть, а доходности нет.

Авторы взяли и провели тысячи тестов. 46 стратегий дневной торговли. 100 инструментов MOEX. Детализация - 10 минут. Доходность не нашли ни в одной. Ни. В. Одной.

Особенность исследования в том, что оно проведено не ради славы или публикаций в журналах. Его результат - жирная точка и надгробие алго-трейдингу, в промо которого сейчас вкладываются все гиганты. Конечно, больше сделок - больше комиссии.

DOI 10.5281/zenodo.23752212, но всем похуй.