Почему я рискую не больше 2% на сделку: простая арифметика, которую рынок не прощает
Я на рынке с 2013 года, и самый полезный урок за это время дала не стратегия и не индикатор, а школьная математика. Её почему-то редко считают до того, как начинают торговать.
📌 Просадку и восстановление считают по-разному Потеряли 10% — чтобы вернуться, нужно заработать уже 11,1%. Потеряли 20% — нужно 25%. Потеряли 30% — нужно 42,9%. Потеряли 50% — нужно 100%, то есть удвоить то, что осталось.
Убыток и прибыль несимметричны. Чем глубже яма, тем непропорционально труднее из неё выбраться.
📌 Серия убытков — это нормально Десять стопов подряд случаются у любого метода: волны, фигуры, роботы, ИИ-анализ. Вопрос не в том, будет ли такая серия, а в том, что от счёта после неё останется. Если считать каждый следующий риск от текущего депозита:
• риск 2% на сделку — после десяти стопов минус 18,3%, для возврата нужно +22,4%; • риск 5% — минус 40,1%, для возврата нужно +67%; • риск 10% — минус 65,1%, для возврата нужно +186,8%.
Подход один и тот же, серия одна и та же. Разница только в размере ставки, а результат — от «неприятно, но рабочий режим» до «счёт фактически потерян».
💡 Что я из этого вынес 1. Сначала решаю, сколько готов потерять, и только потом — сколько хочу заработать. Размер позиции считается от стопа, а не от уверенности в идее. 2. Уверенность не повод увеличить риск. Самые дорогие ошибки я видел именно в сделках, «в которых не сомневаешься». 3. Задача риск-менеджмента — не выиграть каждую сделку, а дожить до момента, когда подход покажет своё преимущество на длинной серии.
Это правило работает далеко за пределами трейдинга. Бюджет на эксперимент, доля бюджета на один канал продвижения, сумма в одном проекте: если одна неудача съедает половину ресурса, вторая попытка может просто не состояться.
Доходность я не обещаю. Обещаю только одно: заранее знать, сколько стоит ошибка.
А вы считали, какую серию неудач выдержит ваш проект или бюджет, прежде чем она случилась?
Хотите бесплатные чек-листы или разбор своей сделки — пишите в личку @imafinance
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
