Михаил Долженков

Риск-аналитик и систематический трейдер. Считаю риск по портфелю, которым управляю сам, - модель проверяется не отчётом, а собственными деньгами в рынке. AUM сервиса автоследования на пике - свыше 50 млн ₽. Инструменты: VaR и CVaR, Component CVaR разложением Эйлера, Монте-Карло блочным бутстрапом, стресс-сценарии через копулу, аттестация модели тестами Купика и Ачерби-Секели, светофор Базеля. Считаю на Python, не в готовом пакете. Ключевым навыком считаю не построение модели, а способность отличить рабочую модель от подогнанной: скан плато параметров, walk-forward, перестановочные тесты. Отклонённых гипотез у меня больше, чем принятых, и по каждой есть протокол. Регламент проверки собран по материалам FRM: 30 конспектов проработаны, шесть методов пересчитаны на своих данных. Экзамен не сдавал. Ищу позицию в управлении рисками: рыночный риск, валидация моделей.